Si Fernandinho, au retour des vestiaires, avait converti en but la domination de City (49e), Coutinho a égalisé pour les Reds sur leur premier tir cadré du match (83e) avant que la séance de tirs au but ne tourne en faveur des Citizens.
City, qui succède à Chelsea, remporte ainsi sa deuxième League Cup en trois ans, après celle de 2014. Il s'agit sans doute du dernier trophée de Manuel Pellegrini sur le banc des Skyblues, qu'il quitte en fin de saison.
Jürgen Klopp a pourtant démontré sa supériorité tactique face à Manuel Pellegrini. Mais le héros du jour se nomme Willy Cabellero.
L'Argentin de 34 ans, cantonné au banc depuis son arrivée à City il y a deux ans, a détourné les frappes de Lucas Leiva, Coutinho et Adam Lallana lors de la séance des tirs au but.
"C'est incroyable, cette victoire en Coupe est incroyable", a-t-il confié à Sky Sports. "Ca a été une semaine compliquée pour moi mais on en a discuté entre nous, pour se dire qu'on pouvait le faire. C'est génial pour tous nos supporters."
"C'était important, émouvant aussi, pour moi, pour ma famille, d'être au coeur de cette équipe. C'est mon premier trophée et il est pour ma famille en Argentine", a ajouté Caballero, des larmes plein les yeux, avant d'être porté en héros par son coéquipier Wilfried Bony.
Quelques instants plus tard, Pellegrini se présentait fièrement en conférence de presse.
"Je préfère perdre un titre que de revenir sur ma parole", a assuré le coach chilien. "Les médias m'attendaient pour me critiquer à la première erreur de Willy Caballero. Mais j'avais confiance en Caballero. Je suis très heureux pour tous les joueurs et le staff. Mais surtout pour lui, il l'a mérité."
La sortie prématurée du Français Mamadou Sakho (25e), touché après un choc avec son coéquipier Emre Can, avait sans doute perturbé ses plans mais le technicien allemand a prouvé qu'il avait de la ressource en faisant entrer l'offensif Adam Lallana (72e) en lieu et place d'un Alberto Moreno à la peine face à Agüero.
L'international anglais a apporté plus d'allant et d'envie à une équipe des Reds qui en manquait cruellement jusque-là.
Il est même directement impliqué sur l'égalisation de Coutinho en toute fin de rencontre alors que l'affaire semblait entendue.
Archi-dominés, les hommes de Klopp ont bien failli plier sous la pression mais Simon Mignolet s'est bien rattrapé de son erreur sur le but de Fernandinho.
- Histoire de gardiens -
Le gardien belge s'est en effet montré impérial face à Agüero (23e), David Silva (66e) Fernandinho (86e) ou Yaya Touré (89e) et même chanceux face à Raheem Sterling (60e, 80e).
Il s'est révélé décisif en s'imposant à nouveau devant Agüero, après un raid solitaire de l'Argentin, en prolongations.
Après un gros quart d'heure de folie autour de l'heure de jeu, qui aurait pu voir City creuser l'écart et se mettre définitivement à l'abri, la rencontre a baissé d'intensité, à l'image d'une première période terne, où un duel remporté par Mignolet face à Agüero (23e) aura été le principal moment marquant, en dehors d'un cafouillage de Sakho, sorti dans la foulée, qui a vu une frappe de ce même Agüero heurter le poteau.
On était loin du spectacle débridé offert par les deux équipes en novembre, à l'Etihad Stadium, qui avait vu les Reds s'imposer 4-1 après une rencontre de haut niveau, mélange de puissance, de percussion et d'habileté technique.
Mais l'essentiel était ailleurs: Skyblues et Reds couraient après leur premier trophée de la saison. Et, devant les 86.000 spectateurs de Wembley, ce sont les hommes de Manuel Pellegrini qui ont eu le dernier mot. Grâce à Caballero.
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